タイトルなし – 日本語

損益を計算するには、以下のようにしてください。

PNL(損益): ポジションサイズ×(売却価格 - 購入価格)

ポジションサイズはコインの枚数となります。そのため、10,000$で5BTC先物を買って、11,000$でこの5BTC先物を売却した場合、損益は5 × (11,000$ - 10,000$) = $5000となります。

まだトレードをクローズしていない場合は、

オープンポジションの損益: 購入した場合はポジションサイズ×(マーク価格 - エントリー価格) 、売却した場合はポジションサイズ×(エントリー価格 - マーク価格)となります。マーク価格は先物の終値、bid、askの中間値です。

無期限先物をトレードする場合はポジションがオープン中の資金調達支払いによる損益も追加する必要があります。

30秒ごとに(清算中ではない場合)、FTXは自動で全ての未実現損益を実現損益に変更します。そのため、それぞれは以下のようになります。

未実現損益: ポジションサイズ×(マーク価格 - 30秒前のマーク価格)

実現損益: PNL - 未実現損益

詳細

約定はポジションサイズとコストを修正します。約定は未実現損益にのみ影響があり、実現損益には影響はありません。

ポジションエントリー価格 = コスト/サイズ

未実現損益: ポジションサイズ×マーク価格 - コスト

オートクローズされるアカウントがなければ、30秒ごとに全ての未実現損益は実現損益になります。

(詳細に言うと、アカウント担保は未実現損益によって修正され、エントリー価格はマーク価格に設定されています。)

FTXは反転先物ではなく、標準先物を使っています。そのため、清算が起きないと仮定したら、四半期先物からの最終損益は次のように計算できます。PnL(損益) = 先物の個数 × (エグジット価格 - エントリー価格)
そのため、例えば5,000$で15BTC先物を購入し、全てを6,000$で売却した場合、あなたのドル担保は15,000$増加します。ポジションを満期まで保有していたら、満期価格をエグジット価格として取り扱えます。

無期限先物でポジションを取った場合は、ポジションを保有している間に支払った資金調達支払いの合計によって損益が増減することにはご注意ください。毎時間、ロングからショートへの資金調達支払いをする必要があり、その支払い額は次の式によって決定します。
ポジションサイズ×(先物価格のTWAP - インデックスのTWAP) / 24

USD以外の担保

以下のコインの残高も担保として計算されます。

コイン	ウェイト(合計)	ウェイト (フリー)
Non-USD fiat	0.99	0.98
USDT	0.975	0.95
BTC	0.975	0.95
ETH	0.95	0.9
BNB	0.95	0.9
PAXG	0.95	0.9
XAUT	0.95	0.9
BCH	0.9	0.85
LTC	0.9	0.85
FTT (optional)	0.95	0.95