Расчет PnL выполняется по следующей формуле:
PNL: размер позиции * (цена продажи – цена покупки)
где размер позиции — это количество монет. Таким образом, если вы покупаете 5 фьючерсов на BTC за $10 000 и продаете 5 фьючерсов на ВТС за $11 000, вы получите прибыль 5 * ($11 000 – $10 000) = $5000.
Если сделка еще не закрыта:
PNL по открытым позициям: размер позиции * (цена маркировки – цена входа), если позиция длинная; размер позиции * (цена входа – цена маркировки), если позиция короткая. Цена маркировки — это среднее значение цены покупки, продажи и последней цены фьючерса.
При торговле бессрочными фьючерсами также следует учитывать платежи финансирования, выплаченные или полученные в период, пока позиция остается открытой.
Каждые тридцать секунд (если нет активных ликвидаций) весь нереализованный PNL автоматически конвертируется в реализованный PNL. Таким образом:
Нереализованный PNL: размер позиции * (цена маркировки – цена маркировки 30 секунд назад).
Реализованный PNL: PNL – нереализованный PNL.
Более подробно
Исполнение влияет на размер позиции и ее стоимость. Исполнение влияет только на нереализованный PNL (реализованный PNL не меняется).
Цена входа позиция = стоимость/размер
Нереализованный PnL: размер позиции * цена маркировки – стоимость
Каждые 30 секунд весь нереализованный PnL преобразуется в реализованный PnL, если счет не находится в процессе автоматического закрытия
(в частности, нереализованный PnL влияет на обеспечение счета, а цена входа устанавливается на уровне цены маркировки).
FTX использует стандартные, а не инвертированные (обратные) фьючерсы. Это означает, что вы можете рассчитать свой окончательный PnL по квартальным фьючерсам (при отсутствии ликвидации) следующим образом: PnL = количество фьючерсов * (цена выхода – цена входа). Так, например, если вы купили 15 фьючерсов на BTC по цене $5000 и продали все 15 по цене $6000, ваше обеспечение в USD увеличится на $15 000. Если вы держите позицию до срока экспирации, ценой выхода будет цена экспирации контракта.
Обратите внимание: при открытии позиции по бессрочному фьючерсу ваш PnL увеличится/уменьшится на общую сумму платежей финансирования, полученных/выплаченных за время удержания позиции. Каждый час владельцы длинных позиций выплачивают владельцам коротких позиций платеж финансирования по ставке: размер позиции * (средневзвешенная по времени цена фьючерса – средневзвешенная по времени цена индекса)/24.
Обеспечение не в USD
Баланс в следующих монетах также используется как обеспечение.
| Монета | Вес (всего) | Вес (свободный) |
| Фиат (не USD) | 0.99 | 0.98 |
| USDT | 0.975 | 0.95 |
| BTC | 0.975 | 0.95 |
| ETH | 0.95 | 0.9 |
| BNB | 0.95 | 0.9 |
| PAXG | 0.95 | 0.9 |
| XAUT | 0.95 | 0.9 |
| KNC | 0.95 | 0.9 |
| BCH | 0.9 | 0.85 |
| LTC | 0.9 | 0.85 |
| TRYB | 0.9 | 0.85 |
| LINK | 0.9 | 0.85 |
| TRX | 0.9 | 0.85 |
| CUSDT | 0.9 | 0.85 |
| XRP | 0.9 | 0.85 |
| SOL | 0.9 | 0.85 |
| BVOL | 0.85 | 0.8 |
| IBVOL | 0.85 | 0.8 |
| OKB | 0.85 | 0.8 |
| HT | 0.85 | 0.8 |
| MKR | 0.8 | 0.8 |
| SUSHI | 0.8 | 0.8 |
| SNX | 0.8 | 0.8 |
| YFI | 0.8 | 0.8 |
| SXP | 0.8 | 0.8 |
| BTMX | 0.8 | 0.8 |
| OMG | 0.8 | 0.8 |
| TOMO | 0.8 | 0.8 |
| AAVE | 0.8 | 0.8 |
| OKB | 0.85 | 0.8 |
| HT | 0.85 | 0.8 |
| MATIC | 0.8 | 0.8 |
| LEO | 0.85 | 0.8 |
| Токенизированные акции (AAPL, TSLA и т.п.) | 0.85 | 0.8 |
|
SRM |
0.9 | 0.85 |
|
FTT (необязательно) |
0.95 | 0.95 |
Вы можете выбрать, использовать ли FTT в качестве обеспечения, на странице настроек. По умолчанию ваш счет использует FTT как обеспечение. Обратите внимание: вес (общий) используется с целью определения обеспечения для ликвидации, а вес (свободный) — для открытия новых позиций.
Если ваш баланс в USD опустится значительно ниже нуля (подробную информацию см. ниже), часть вашего баланса в указанных выше монетах может быть автоматически конвертирована в USD (для этого будут отправлены рыночные ордеры на соответствующие спотовые рынки FTX).
Положительный PnL выплачивается в USD независимо от типа используемого обеспечения.
Подробную информацию см. здесь.