Исторические данные PNL можно найти на странице ftx.com/pnl.
Примечания.
- Существует множество способов расчета PNL; тот или иной выбор зависит исключительно от личных предпочтений. FTX использует один из этих способов расчета, но вы можете выбрать другой. В этом случае просто пропустите страницу профиля, посвященную PnL.
- Данные PnL ни на что не влияют; все зависит от вашего баланса и позиций. Если наш PnL не совпадает с вашими расчетами, а баланс и позиции совпадают, вероятно, вы просто используете другой алгоритм расчета PnL, чем FTX. Ничего страшного!
- Поскольку информация о PnL ни на что не влияет и у каждого пользователя свой способ расчета PnL, FTX не предоставляет поддержку по гармонизации отображаемого PnL с вашими расчетами. Вместо этого FTX обеспечивает правильность вашего баланса и позиций; ведь именно это самое важное.
- В некоторых из этих примеров не учитывается комиссия и ставка финансирования, но они также влияют на PnL.
Главный вопрос о PnL
Рассмотрим несколько сценариев:
- Пользователь вносит на счет 1 BTC, когда биткоин стоит $9000, дожидается, пока BTC подорожает до $10 000, и выводит его со счета. За это время пользователь не открывает ни одной сделки.
- Пользователь вносит на счет $9000, покупает за эту сумму 1 BTC, дожидается, пока BTC подорожает до $10 000, продает BTC за $10 000 и выводит эту сумму со счета.
- Пользователь вносит на счет 1 BTC, продает его за $9000 и выводит эту сумму со счета; на счете ничего не остается. Через некоторое время цена BTC возрастает до $10 000.
Очевидно, что пользователь в сценарии №2 получил PnL в размере +$1000. Можно сказать, что в сценарии №1 пользователь получил НУЛЕВОЙ PNL, ведь он не открыл ни одной сделки. В этом случае мы игнорируем депозит и вывод средств и учитываем исключительно PnL, связанный с торговлей. Но как быть со сценарием №3? Если использовать для расчета PnL тот же алгоритм, согласно которому в сценарии №1 PNL равен 0, можно предположить, что в этом случае PnL составит -$1000. Но, как ни странно, отрицательный PnL на счете пользователя растет, хотя на нем нет средств!
По этой причине сейчас при расчете PnL FTX не учитывает спотовые сделки, депозиты или выведенные средства. В будущем FTX планирует учитывать при расчете PnL изменение общей суммы на счете в долларовом эквиваленте и рассматривать пополнение счета как «покупку», а вывод средств — как «продажу». Это означает, что в сценарии №1 PnL рассчитывался бы следующим образом:
а) депозит 1 BTC стоимостью $9000; PnL = 0.
b) сумма средств на счете увеличивается с $9000 до $10 000; PnL = +$1000.
с) вывод ВТС на сумму $10 000; PnL не меняется.
Таким образом, общий исторический PnL составил бы $1000. Аналогично, в сценарии №2 PnL равен + $1000, а сценарии №3 — 0, так как пользователь вывел BTC со счета, когда он стоил всего $9000, поэтому на его счете не осталось BTC для реализации PNL, когда цена возросла.
Это не единственный способ расчета PnL; вы можете использовать любой другой алгоритм. Используйте страницу PnL в профиле для справки, если хотите, но самое главное — это ваш баланс и позиции.
Как FTX рассчитывает PnL
- FTX рассматривает депозиты как покупку актива по рыночной цене в момент пополнения счета. Таким образом, если вы вносите на счет 1 ETH, когда ETH/USD торгуется на уровне $195, мы считаем, что вы покупаете 1 ETH за $195. Депозиты не учитываются при подсчете PnL, так как вы осуществляете «покупку» по текущей цене.
- Аналогичным образом, FTX рассматривает вывод средств как продажу актива по рыночной цене в момент вывода.
- При подсчете PnL учитываются финансирование, выплаченное/полученные вами, а также уплаченная комиссия.
- FTX маркирует сумму сделок и позиций по фьючерсам по рыночной цене в конце каждого дня. Таким образом, если вы покупаете 1 контракт ETH-PERP за $190 в 1-й день, и в конце 1-го дня его цена достигает $192, на 2-й день возрастает до $196, а на 3-й опускается до $194, а на 4-й день вы его продаете за $191, ваш PnL будет выглядеть следующим образом:
5. FTX маркирует сумму сделок со спотовыми активами в конце каждого дня. Таким образом, если вы вносите на счет 1 BTC, когда BTC стоит $8500, а затем его цена возрастет до $9250, вы получите PnL в размере + $ 750. Аналогичным образом, если вы продаете 1 контракт ETH/USD за $182, а затем цена ETH достигает $185, ваш PnL составит - $3.
6. FTX маркирует сумму баланса спотовых активов в конце каждого дня. Таким образом, если вы начали и закончили день с 3 BTC на счете, а цена BTC за этот день выросла с $8100 до $8200, вы получили бы PnL в размере +$300 по балансу в ВТС.
7. Вот пример расчета PnL по спотовым сделкам, депозитам и выведенным средствам:
Опять же, обратите внимание: в настоящее время при подсчете PnL FTX не учитывает спотовые сделки, депозиты или выведенные средства.
Это означает, что общая сумма PnL за день равна сумме счета в конце дня (в долларовом эквиваленте) минус сумма счета в начале дня (в долларовом эквиваленте) плюс сумма выведенных средств (в долларовом эквиваленте на момент вывода) минус сумма депозитов (в долларовом эквиваленте в момент внесения на счет):
Общий PnL счета за день = (сумма в USD в конце дня) - (сумма в USD в начале дня) + (сумма выведенных средств в USD) - (сумма депозитов в USD)
Обратите внимание: это означает, что ставки финансирования и комиссия также влияют на размер PnL. Таким образом, если в этот день вы получили финансирование в размере $125 и уплатили комиссию $12, ваш PnL за день увеличится на $113.
Почему PnL может измениться, если я не открывал сделки?
Если у вас на счете остались средства в каких-либо монетах, и цена этих монет изменится в течение дня, ваш PnL за этот день отразит эти изменения!
Дата начала учета спотовых сделок/баланса
Мы начнем учитывать спотовые сделки/баланс (спот — все активы, которые не являются фьючерсами) при подсчете PnL с 23 июля 2020 г (UTC). Это означает, что все средства, внесенные на счет/выведенные со счета до этой даты, будут маркированы по справедливой цене в этот день, и эти данные будут использоваться в качестве отправной точки при оценке изменений PnL за день.