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量化空间策略举例说明

FTX Crypto Derivatives Exchange
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声明

  1. 以下所有内容均不是投资建议，请审慎判断。
  2. 用户在使用量化空间时需要风险自负
  3. 以下是量化空间的简易使用说明。有一些描述是近似描述，请不要完全通过字面意思理解。
  4. 量化空间和其他FTX的产品一样，不向美国用户提供。

请注意量化策略每15秒循环一次

FTX量化空间主页: https://ftx.com/quant-zone

请注意：在使用量化空间执行任何策略前（包括下方的策略举例），用户务必审慎评估其中风险！用户在使用量化空间时需要风险自负，盈亏自负。本文内容均不是投资建议，不为任何策略做任何背书，下述策略仅为策略搭建的举例说明。

 

基础类Functions

1. 每日开盘价

  • price("BTC-PERP", minute+60*hour)

2. 1分钟的半衰EWMA价格

  • (price("BTC-PERP")+0.5*price("BTC-PERP",1)+0.25*price("BTC-PERP",1)+0.125*price("BTC-PERP",1)+0.0625*price("BTC-PERP",1)+0.03125*price("BTC-PERP",1)+0.015625*price("BTC-PERP",1))/1.984375

3. 定期更新的变量

  • 可以创建一个每15秒钟更新的策略，然后使用执行逻辑来更新变量

4. 只执行一遍策略

  1. 在触发逻辑里可以添加类似这样的代码：get_variable("v1") == 0
  2. 在执行逻辑里可以添加类似这样的代码：Set Variable; v1; 1

 

EMA指数移动平均策略

“每日一次：如果BTC低于10分钟EMA，买入1个BTC，否则卖出一个BTC。“下方举例均遵循此策略原则。

策略一：变量循环（Variable_loop）

触发逻辑：

永远被触发

输入条件：true

执行逻辑：

设定变量；变量名称：BTC_EMA_10；变量值：(1*price("BTC-PERP",0)+0.93*price("BTC-PERP",1)+0.87*price("BTC-PERP",2)+0.81*price("BTC-PERP",3)+0.75*price("BTC-PERP",4)+0.70*price("BTC-PERP",5)+0.65*price("BTC-PERP",6)+0.61*price("BTC-PERP",7)+0.57*price("BTC-PERP",8)+0.53*price("BTC-PERP",9)+0.5*price("BTC-PERP",10)+0.46*price("BTC-PERP",11)+0.43*price("BTC-PERP",12)+0.40*price("BTC-PERP",13)+0.37*price("BTC-PERP",14)+0.35*price("BTC-PERP",15))/9.93

Screenshot_2020-04-10_at_2.16.03_PM.png

策略一：买入（Buy_rule）

触发逻辑：

变量"BTC_EMA_10"不等于0同时变量"BTC_EMA_10">"BTC-PERP"价格

输入条件：get_variable("BTC_EMA_10") != 0 and get_variable("BTC_EMA_10") > price("BTC-PERP")

执行逻辑1：

下自定义订单；市价委托；买入；BTC-PERP；订单数量：1；保留现有订单

执行逻辑2：

暂停策略；目前策略；1天

Screenshot_2020-04-10_at_2.34.05_PM.png

策略二：卖出（Sell_rule）

触发逻辑：

变量"BTC_EMA_10"不等于0同时变量"BTC_EMA_10">"BTC-PERP"价格

输入条件：get_variable("BTC_EMA_10") != 0 and get_variable("BTC_EMA_10") < price("BTC-PERP")

执行逻辑1：

下自定义订单；市价委托；卖出；BTC-PERP；订单数量：1；保留现有订单

执行逻辑2：

暂停策略；目前策略；1天

Screenshot_2020-04-10_at_2.35.44_PM.png

 

 

套利策略

“在永续合约价格高于现货时，买入现货，卖出永续合约；否则，平掉已有仓位。“下方举例均遵循此策略原则。

策略一：卖出（sell_rule）

触发逻辑：

BTC-PERP溢价＞1.001，且(BTC-PERP仓位杠杆倍数*BTC-PERP仓位＞-0.8或者USD余额/保证金＞0.75)

输入条件：premium("BTC-PERP") > 1.001 and (position_leverage("BTC-PERP")*position_side("BTC-PERP") > -0.8 or balance("USD") / collateral > 0.75)

执行逻辑1：

下自定义订单；市价委托；买入；BTC/USD ；订单数量：max((balance("USD") / price("BTC/USD") + balance("BTC"))* 0.98 - balance("BTC"),0)；IOC；取消并下新订单

执行逻辑2:

下自定义订单；市价委托；卖出；BTC-PERP ；订单数量：balance("BTC") + position_net("BTC-PERP")；IOC；取消并下新订单

 Screenshot_2020-04-09_at_7.35.29_PM.png

策略二：买入（buy_rule）

触发逻辑：

BTC-PERP溢价＜1.0002，且BTC-PERP仓位≠0 或者BTC余额≠0

输入条件：premium("BTC-PERP") < 1.0002 and (position("BTC-PERP") != 0 or balance("BTC") != 0)

执行逻辑1：

下自定义订单；市价委托；卖出；BTC/USD；订单数量：balance("BTC")；IOC；取消并下新订单

执行逻辑2：

平仓；买入；BTC-PERP；平仓

*如果不设置“限价”，则默认为市价平仓 

Screenshot_2020-04-09_at_5.50.10_PM.png

以上例子中的问题：

  1. 以上例子中的“卖出策略”会在第一个循环中买入BTC现货，再在第二个循环中卖出BTC永续，而不是同时执行买入BTC现货并卖出BTC永续。
  2. 当市场行情波动时，“溢价”可能不合常理，例如有可能BTC永续价格出现变化，而其现货指数价格变化延迟了几秒。
  3. 没有核实您的账户中是否持有执行策略所需要的资产；账户中需要有USD现货才能启动策略。
  4. 没有核实账户杠杆设置。
  5. 使用了非美元稳定币做保证金，并且没有考虑到保证金兑换等因素。
  6. 使用市价委托，可能存在滑点！ 

 

 

维持杠杆率策略

“每隔15秒，重置账户杠杆率为+2x”，下方举例均遵循此策略原则。

策略一：两倍杠杆买入（2x_leverage_buy）

触发逻辑：

杠杆率＜2

输入条件：leverage < 2

执行逻辑:

开仓；买入；BTC-PERP；杠杆倍数：2

Screenshot_2020-04-09_at_5.55.03_PM.png

策略二：两倍杠杆卖出（2x_leverage_sell）

触发逻辑：

杠杆率＞2

输入条件：leverage ＞2

执行逻辑：

平仓；卖出；BTC-PERP；降低仓位杠杆；目标杠杆倍数：2

Screenshot_2020-04-09_at_5.57.28_PM.png

 以上例子中的问题：

  1. 会产生大量交易。
  2. 没有核实账户中所持有的保证金类型。
  3. 没有核实账户杠杆倍数设置。
  4. 使用市价委托，可能存在滑点！
  5. 如果起始仓位做空BTC永续合约的话，程序可能会错乱。
  6. 账户使用的杠杆率可能是约数，实际杠杆率取决于账户资产在委托执行时的价格。

 

 

主流山寨币指数（ALT）的时间加权平均价（TWAP）策略

“如果前一天ALT永续上涨，则今天的第一个小时使用TWAP算法购买$2000 ALT-PERP；否则则卖出$2000ALT-PERP。”下方举例均遵循此策略原则。

策略一：TWAP 买入（twap_buy）

触发逻辑:

UTC小时时刻 < 1且此小时初始的ALT-PERP价格比24小时前ALT-PERP价格高。

输入条件：hour < 1 and price("ALT-PERP",minute) > price("ALT-PERP",minute + 60*24)

执行逻辑:

下自定义订单；市价委托；买入；ALT-PERP；订单数量：2000 * 15 / (60 * 60 * price("ALT-PERP"))；IOC；取消并发布新订单

Screenshot_2020-04-14_at_12.47.28_PM.png

策略二：TWAP 卖出（twap_sell）

触发逻辑：

UTC小时时刻 < 1且此小时初始的ALT-PERP价格比24小时前ALT-PERP价格低。

输入条件：hour < 1 and price("ALT-PERP",minute) < price("ALT-PERP",minute + 60*24)

执行逻辑：

下自定义订单；市价委托；卖出；ALT-PERP；订单数量：2000 * 15 / (60 * 60 * price("ALT-PERP"))；IOC；取消并发布新订单

Screenshot_2020-04-14_at_12.50.38_PM.png

以上例子中的问题：

  1. 没有核实保证金及强平风险
  2. 在ALT-PERP价格变化时，没有更新策略
  3. 市价委托可能存在滑点！

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