声明
- 以下所有内容均不是投资建议,请审慎判断。
- 用户在使用量化空间时需要风险自负
- 以下是量化空间的简易使用说明。有一些描述是近似描述,请不要完全通过字面意思理解。
- 量化空间和其他FTX的产品一样,不向美国用户提供。
请注意量化策略每15秒循环一次
FTX量化空间主页: https://ftx.com/quant-zone
请注意:在使用量化空间执行任何策略前(包括下方的策略举例),用户务必审慎评估其中风险!用户在使用量化空间时需要风险自负,盈亏自负。本文内容均不是投资建议,不为任何策略做任何背书,下述策略仅为策略搭建的举例说明。
基础类Functions
1. 每日开盘价
- price("BTC-PERP", minute+60*hour)
2. 1分钟的半衰EWMA价格
- (price("BTC-PERP")+0.5*price("BTC-PERP",1)+0.25*price("BTC-PERP",1)+0.125*price("BTC-PERP",1)+0.0625*price("BTC-PERP",1)+0.03125*price("BTC-PERP",1)+0.015625*price("BTC-PERP",1))/1.984375
3. 定期更新的变量
- 可以创建一个每15秒钟更新的策略,然后使用执行逻辑来更新变量
4. 只执行一遍策略
- 在触发逻辑里可以添加类似这样的代码:get_variable("v1") == 0
- 在执行逻辑里可以添加类似这样的代码:Set Variable; v1; 1
EMA指数移动平均策略
“每日一次:如果BTC低于10分钟EMA,买入1个BTC,否则卖出一个BTC。“下方举例均遵循此策略原则。
策略一:变量循环(Variable_loop)
触发逻辑:
永远被触发
输入条件:true
执行逻辑:
设定变量;变量名称:BTC_EMA_10;变量值:(1*price("BTC-PERP",0)+0.93*price("BTC-PERP",1)+0.87*price("BTC-PERP",2)+0.81*price("BTC-PERP",3)+0.75*price("BTC-PERP",4)+0.70*price("BTC-PERP",5)+0.65*price("BTC-PERP",6)+0.61*price("BTC-PERP",7)+0.57*price("BTC-PERP",8)+0.53*price("BTC-PERP",9)+0.5*price("BTC-PERP",10)+0.46*price("BTC-PERP",11)+0.43*price("BTC-PERP",12)+0.40*price("BTC-PERP",13)+0.37*price("BTC-PERP",14)+0.35*price("BTC-PERP",15))/9.93
策略一:买入(Buy_rule)
触发逻辑:
变量"BTC_EMA_10"不等于0同时变量"BTC_EMA_10">"BTC-PERP"价格
输入条件:get_variable("BTC_EMA_10") != 0 and get_variable("BTC_EMA_10") > price("BTC-PERP")
执行逻辑1:
下自定义订单;市价委托;买入;BTC-PERP;订单数量:1;保留现有订单
执行逻辑2:
暂停策略;目前策略;1天
策略二:卖出(Sell_rule)
触发逻辑:
变量"BTC_EMA_10"不等于0同时变量"BTC_EMA_10">"BTC-PERP"价格
输入条件:get_variable("BTC_EMA_10") != 0 and get_variable("BTC_EMA_10") < price("BTC-PERP")
执行逻辑1:
下自定义订单;市价委托;卖出;BTC-PERP;订单数量:1;保留现有订单
执行逻辑2:
暂停策略;目前策略;1天
套利策略
“在永续合约价格高于现货时,买入现货,卖出永续合约;否则,平掉已有仓位。“下方举例均遵循此策略原则。
策略一:卖出(sell_rule)
触发逻辑:
BTC-PERP溢价>1.001,且(BTC-PERP仓位杠杆倍数*BTC-PERP仓位>-0.8或者USD余额/保证金>0.75)
输入条件:premium("BTC-PERP") > 1.001 and (position_leverage("BTC-PERP")*position_side("BTC-PERP") > -0.8 or balance("USD") / collateral > 0.75)
执行逻辑1:
下自定义订单;市价委托;买入;BTC/USD ;订单数量:max((balance("USD") / price("BTC/USD") + balance("BTC"))* 0.98 - balance("BTC"),0);IOC;取消并下新订单
执行逻辑2:
下自定义订单;市价委托;卖出;BTC-PERP ;订单数量:balance("BTC") + position_net("BTC-PERP");IOC;取消并下新订单
策略二:买入(buy_rule)
触发逻辑:
BTC-PERP溢价<1.0002,且BTC-PERP仓位≠0 或者BTC余额≠0
输入条件:premium("BTC-PERP") < 1.0002 and (position("BTC-PERP") != 0 or balance("BTC") != 0)
执行逻辑1:
下自定义订单;市价委托;卖出;BTC/USD;订单数量:balance("BTC");IOC;取消并下新订单
执行逻辑2:
平仓;买入;BTC-PERP;平仓
*如果不设置“限价”,则默认为市价平仓
以上例子中的问题:
- 以上例子中的“卖出策略”会在第一个循环中买入BTC现货,再在第二个循环中卖出BTC永续,而不是同时执行买入BTC现货并卖出BTC永续。
- 当市场行情波动时,“溢价”可能不合常理,例如有可能BTC永续价格出现变化,而其现货指数价格变化延迟了几秒。
- 没有核实您的账户中是否持有执行策略所需要的资产;账户中需要有USD现货才能启动策略。
- 没有核实账户杠杆设置。
- 使用了非美元稳定币做保证金,并且没有考虑到保证金兑换等因素。
- 使用市价委托,可能存在滑点!
维持杠杆率策略
“每隔15秒,重置账户杠杆率为+2x”,下方举例均遵循此策略原则。
策略一:两倍杠杆买入(2x_leverage_buy)
触发逻辑:
杠杆率<2
输入条件:leverage < 2
执行逻辑:
开仓;买入;BTC-PERP;杠杆倍数:2
策略二:两倍杠杆卖出(2x_leverage_sell)
触发逻辑:
杠杆率>2
输入条件:leverage >2
执行逻辑:
平仓;卖出;BTC-PERP;降低仓位杠杆;目标杠杆倍数:2
以上例子中的问题:
- 会产生大量交易。
- 没有核实账户中所持有的保证金类型。
- 没有核实账户杠杆倍数设置。
- 使用市价委托,可能存在滑点!
- 如果起始仓位做空BTC永续合约的话,程序可能会错乱。
- 账户使用的杠杆率可能是约数,实际杠杆率取决于账户资产在委托执行时的价格。
主流山寨币指数(ALT)的时间加权平均价(TWAP)策略
“如果前一天ALT永续上涨,则今天的第一个小时使用TWAP算法购买$2000 ALT-PERP;否则则卖出$2000ALT-PERP。”下方举例均遵循此策略原则。
策略一:TWAP 买入(twap_buy)
触发逻辑:
UTC小时时刻 < 1且此小时初始的ALT-PERP价格比24小时前ALT-PERP价格高。
输入条件:hour < 1 and price("ALT-PERP",minute) > price("ALT-PERP",minute + 60*24)
执行逻辑:
下自定义订单;市价委托;买入;ALT-PERP;订单数量:2000 * 15 / (60 * 60 * price("ALT-PERP"));IOC;取消并发布新订单
策略二:TWAP 卖出(twap_sell)
触发逻辑:
UTC小时时刻 < 1且此小时初始的ALT-PERP价格比24小时前ALT-PERP价格低。
输入条件:hour < 1 and price("ALT-PERP",minute) < price("ALT-PERP",minute + 60*24)
执行逻辑:
下自定义订单;市价委托;卖出;ALT-PERP;订单数量:2000 * 15 / (60 * 60 * price("ALT-PERP"));IOC;取消并发布新订单
以上例子中的问题:
- 没有核实保证金及强平风险
- 在ALT-PERP价格变化时,没有更新策略
- 市价委托可能存在滑点!
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