量化空间策略举例说明

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声明

  1. 以下所有内容均不是投资建议,请审慎判断。
  2. 用户在使用量化空间时需要风险自负
  3. 以下是量化空间的简易使用说明。有一些描述是近似描述,请不要完全通过字面意思理解。
  4. 量化空间和其他FTX的产品一样,不向美国用户提供。

请注意量化策略每15秒循环一次

FTX量化空间主页: https://ftx.com/quant-zone

请注意:在使用量化空间执行任何策略前(包括下方的策略举例),用户务必审慎评估其中风险!用户在使用量化空间时需要风险自负,盈亏自负。本文内容均不是投资建议,不为任何策略做任何背书,下述策略仅为策略搭建的举例说明。

 

基础类Functions

1. 每日开盘价

  • price("BTC-PERP", minute+60*hour)

2. 1分钟的半衰EWMA价格

  • (price("BTC-PERP")+0.5*price("BTC-PERP",1)+0.25*price("BTC-PERP",1)+0.125*price("BTC-PERP",1)+0.0625*price("BTC-PERP",1)+0.03125*price("BTC-PERP",1)+0.015625*price("BTC-PERP",1))/1.984375

3. 定期更新的变量

  • 可以创建一个每15秒钟更新的策略,然后使用执行逻辑来更新变量

4. 只执行一遍策略

  1. 在触发逻辑里可以添加类似这样的代码:get_variable("v1") == 0
  2. 在执行逻辑里可以添加类似这样的代码:Set Variable; v1; 1

 

EMA指数移动平均策略

“每日一次:如果BTC低于10分钟EMA,买入1个BTC,否则卖出一个BTC。“下方举例均遵循此策略原则。

策略一:变量循环(Variable_loop)

触发逻辑:

永远被触发

输入条件:true

执行逻辑:

设定变量;变量名称:BTC_EMA_10;变量值:(1*price("BTC-PERP",0)+0.93*price("BTC-PERP",1)+0.87*price("BTC-PERP",2)+0.81*price("BTC-PERP",3)+0.75*price("BTC-PERP",4)+0.70*price("BTC-PERP",5)+0.65*price("BTC-PERP",6)+0.61*price("BTC-PERP",7)+0.57*price("BTC-PERP",8)+0.53*price("BTC-PERP",9)+0.5*price("BTC-PERP",10)+0.46*price("BTC-PERP",11)+0.43*price("BTC-PERP",12)+0.40*price("BTC-PERP",13)+0.37*price("BTC-PERP",14)+0.35*price("BTC-PERP",15))/9.93

Screenshot_2020-04-10_at_2.16.03_PM.png

策略一:买入(Buy_rule)

触发逻辑:

变量"BTC_EMA_10"不等于0同时变量"BTC_EMA_10">"BTC-PERP"价格

输入条件:get_variable("BTC_EMA_10") != 0 and get_variable("BTC_EMA_10") > price("BTC-PERP")

执行逻辑1:

下自定义订单;市价委托;买入;BTC-PERP;订单数量:1;保留现有订单

执行逻辑2:

暂停策略;目前策略;1天

Screenshot_2020-04-10_at_2.34.05_PM.png

策略二:卖出(Sell_rule)

触发逻辑:

变量"BTC_EMA_10"不等于0同时变量"BTC_EMA_10">"BTC-PERP"价格

输入条件:get_variable("BTC_EMA_10") != 0 and get_variable("BTC_EMA_10") < price("BTC-PERP")

执行逻辑1:

下自定义订单;市价委托;卖出;BTC-PERP;订单数量:1;保留现有订单

执行逻辑2:

暂停策略;目前策略;1天

Screenshot_2020-04-10_at_2.35.44_PM.png

 

 

套利策略

“在永续合约价格高于现货时,买入现货,卖出永续合约;否则,平掉已有仓位。“下方举例均遵循此策略原则。

策略一:卖出(sell_rule)

触发逻辑:

BTC-PERP溢价>1.001,且(BTC-PERP仓位杠杆倍数*BTC-PERP仓位>-0.8或者USD余额/保证金>0.75)

输入条件:premium("BTC-PERP") > 1.001 and (position_leverage("BTC-PERP")*position_side("BTC-PERP") > -0.8 or balance("USD") / collateral > 0.75)

执行逻辑1:

下自定义订单;市价委托;买入;BTC/USD ;订单数量:max((balance("USD") / price("BTC/USD") + balance("BTC"))* 0.98 - balance("BTC"),0)IOC;取消并下新订单

执行逻辑2:

下自定义订单;市价委托;卖出;BTC-PERP ;订单数量:balance("BTC") + position_net("BTC-PERP")IOC;取消并下新订单

 Screenshot_2020-04-09_at_7.35.29_PM.png

策略二:买入(buy_rule)

触发逻辑:

BTC-PERP溢价<1.0002,且BTC-PERP仓位≠0 或者BTC余额≠0

输入条件:premium("BTC-PERP") < 1.0002 and (position("BTC-PERP") != 0 or balance("BTC") != 0)

执行逻辑1:

下自定义订单;市价委托;卖出;BTC/USD;订单数量:balance("BTC");IOC;取消并下新订单

执行逻辑2:

平仓;买入;BTC-PERP;平仓

*如果不设置“限价”,则默认为市价平仓 

Screenshot_2020-04-09_at_5.50.10_PM.png

以上例子中的问题:

  1. 以上例子中的“卖出策略”会在第一个循环中买入BTC现货,再在第二个循环中卖出BTC永续,而不是同时执行买入BTC现货并卖出BTC永续。
  2. 当市场行情波动时,“溢价”可能不合常理,例如有可能BTC永续价格出现变化,而其现货指数价格变化延迟了几秒。
  3. 没有核实您的账户中是否持有执行策略所需要的资产;账户中需要有USD现货才能启动策略。
  4. 没有核实账户杠杆设置。
  5. 使用了非美元稳定币做保证金,并且没有考虑到保证金兑换等因素。
  6. 使用市价委托,可能存在滑点! 

 

 

维持杠杆率策略

“每隔15秒,重置账户杠杆率为+2x”,下方举例均遵循此策略原则。

策略一:两倍杠杆买入(2x_leverage_buy)

触发逻辑:

杠杆率<2

输入条件:leverage < 2

执行逻辑:

开仓;买入;BTC-PERP;杠杆倍数:2

Screenshot_2020-04-09_at_5.55.03_PM.png

策略二:两倍杠杆卖出(2x_leverage_sell)

触发逻辑:

杠杆率>2

输入条件:leverage >2

执行逻辑:

平仓;卖出;BTC-PERP;降低仓位杠杆;目标杠杆倍数:2

Screenshot_2020-04-09_at_5.57.28_PM.png

 以上例子中的问题:

  1. 会产生大量交易。
  2. 没有核实账户中所持有的保证金类型。
  3. 没有核实账户杠杆倍数设置。
  4. 使用市价委托,可能存在滑点!
  5. 如果起始仓位做空BTC永续合约的话,程序可能会错乱。
  6. 账户使用的杠杆率可能是约数,实际杠杆率取决于账户资产在委托执行时的价格。

 

 

主流山寨币指数(ALT)的时间加权平均价(TWAP)策略

“如果前一天ALT永续上涨,则今天的第一个小时使用TWAP算法购买$2000 ALT-PERP;否则则卖出$2000ALT-PERP。”下方举例均遵循此策略原则。

策略一:TWAP 买入(twap_buy)

触发逻辑:

UTC小时时刻 < 1且此小时初始的ALT-PERP价格比24小时前ALT-PERP价格高。

输入条件:hour < 1 and price("ALT-PERP",minute) > price("ALT-PERP",minute + 60*24)

执行逻辑:

下自定义订单;市价委托;买入;ALT-PERP;订单数量:2000 * 15 / (60 * 60 * price("ALT-PERP"))IOC;取消并发布新订单

Screenshot_2020-04-14_at_12.47.28_PM.png

策略二:TWAP 卖出(twap_sell)

触发逻辑:

UTC小时时刻 < 1且此小时初始的ALT-PERP价格比24小时前ALT-PERP价格低。

输入条件:hour < 1 and price("ALT-PERP",minute) < price("ALT-PERP",minute + 60*24)

执行逻辑:

下自定义订单;市价委托;卖出;ALT-PERP;订单数量:2000 * 15 / (60 * 60 * price("ALT-PERP"))IOC;取消并发布新订单

Screenshot_2020-04-14_at_12.50.38_PM.png

以上例子中的问题:

  1. 没有核实保证金及强平风险
  2. 在ALT-PERP价格变化时,没有更新策略
  3. 市价委托可能存在滑点!

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