公告 | BVOL与iBVOL资产组合调整更新

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BVOL和iBOVL是正向1倍与反向1倍的比特币恐慌指数通证。他们都是基于ERC20开发,通过FTX MOVE波动率合约追踪比特币隐含波动率的通证。到目前为止,它们一直在追踪基于美元基准的比特币隐含波动率,也就是预计比特币价格的美元变动值。这种计算方法会导致一种恐慌指数通证价格与BTC价格产生相关性的不直观现象:当比特币价格下跌时,代表1%变动的美元基准变动其实也会下降。

从2020年6月17日开始,BVOL和iBVOL将会改为尝试追踪BTC隐含波动率的变化百分比。为此,它们将保留现有MOVE产品组合,但另外BVOL将增持1倍比特币永续空头仓位,iBVOL将增持1倍比特币永续多头仓位。生效后,这些变更将反应在API网站上。

举一个简单的例子,假设比特币预计价格变化为1%。如果比特币现价为$10,000,则日内变化是$100。但如果比特币跌至$9,000,则日内变化是$90。这意味着如果隐含波动率的变化百分比不变,比特币价格下跌将导致BVOL价格下跌而iBVOL价格上涨。这次更改之后,比特币基于美元的价格下跌(从$100到$90) 将被BVOL空头仓位获利对冲 (当比特币价格跌至$9,000时,做空BTC-PERP的$100仓位将获得$10收益),那么BVOL和iBVOL的价格将不会受到影响。

 

FTX团队

2020年6月13日

 

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